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Modèle Black-Scholes

La finance de marché a son vocabulaire.

Le terme de Black-Scholes est utilisé pour désigner deux concepts très proches. le modèle Black-Scholes ou modèle Black-Scholes-Merton qui est un modèle mathématique du marché pour une action, dans lequel le prix de l'action est un processus stochastique en temps continu ; par opposition au "modèle Cox Ross-Rubinstein" qui suit un processus stochastique en temps discret. Exemple de transaction sur les options binaires. Un particulier qui pense que l'EUR/USD va valoir à l'échéance, un niveau supérieur au cours actuel de 1, peut acheter une option binaire à la hausse (ou call) pour profiter de cette issue. À l'inverse un trader qui pense que le cours de l'EUR/USD sera sous le niveau de 1, à l'échéance prévue, peut acheter une option binaire à.

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En France, l'autorité de régulation publie régulièrement la liste des sites internet non homologués [ 1 ] , et met en garde même pour des sites ayant un agrément, du nombre croissant d'abus constatés [ 2 ]. La manière la plus simple de constituer un put synthétique est d'acheter un call de même échéance et de même prix d'exercice et de vendre à découvert le sous-jacent.

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Cependant, le modèle peut facilement être modifié pour supporter des taux et volatilités non constantes.

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